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通过回归分析找出连续的影响因素与条件回收率之间的函数关系 不良资产处置
来源:www.rmcfjt.com.cn不良资产处置 发布日期:2019-11-11

在预测每个分组回收水平前,考虑到此交易入池资产并没有在其已经历的回收期间内实现全额回收,在相同不良本金余额的历史数据中剔除相应不良账龄期间内实现全额回收的资产,以保证历史数据与入池贷款特征的一致性。不良资产处置

使用剩余历史数据构建历史累计回收率曲线,并以此为基准拟合入池贷款对应分组的未来累计回收率曲线。在得到各组入池贷款未来累计回收率曲线后,根据资产池的实际已回收情况进行调整,进而计算出各笔入池贷款自初始起算日起36期的本息费回收金额和回收时间分布。回归分析法在估值时考虑了更多变量的影响。首先,基于静态样本池每笔贷款成为不良后每月的条件回收率数据,通过统计分析方法,找到对回收率产生显著影响的因素,如借款人年龄、账户额度、地区、行业、是否专项分期等。再通过系统聚类对离散的影响因素进行归类,随后通过回归分析找出连续的影响因素与条件回收率之间的函数关系。

依据离散变量的归类情况对资产池进行分组,将静态池相应分组下的回归分析结果应用到资产池相应分组下,再根据资产池各组连续变量的取值特点,调整得到资产池各组成为不良后各期的条件回收率,进而计算得到资产池每笔贷款的回收率。不良资产处置

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