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回归分析法和蒙特卡罗分析法 不良资产处置
来源:www.rmcfjt.com.cn不良资产处置 发布日期:2019-11-11

从已经发行的不良资产支持证券情况来看,发行规模对初始贷款合同的占比平均为14.60%,不良资产处置收入可观。无担保不良资产的回收金额与回收时间均存在较大的不确定性,因此对其估值既包括对回收金额的估值,也包括对回收时间的估值。不良资产处置

目前国内评级机构在对不良资产支持证券基础资产进行估值时,使用的估值方法不尽相同,主要包括累计回收率曲线法,回归分析法和蒙特卡罗分析法。累计回收率曲线法首先甄别影响回收效果的主要因素,并根据这些因素对历史不良数据与入池贷款进行分组。随后根据历史不良数据构建历史累计回收率曲线,并以此为基准拟合入池贷款对应分组的未来累计回收率曲线。根据曲线可计算出各笔入池贷款自初始起算日起n期的本息费回收金额和回收时间分布,从而完成对不良资产证券化基础资产的估值。

以建鑫2016年第三期不良资产支持证券的估值为例,在评级时首先确定了影响回收效果的三个主要因素:不良发生时间、从发生不良到入池所经历的时间长短和发生不良时本金余额的大小。综合考虑这三个因素,依据发生不良时本金余额及不良发生时间这两个维度,将入池贷款进行分组。不良资产处置

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